BQE 인터랙티브 모델

인터랙티브 모델

• Inflation Divergence & Policy Error · Asset Positioning

  Macro · Positioning Note · 2026-05-12

  CPI·PPI 乖離, Core-Headline 구조 분석, Burns Era 정책 오류 리플레이 리스크, 자산별 12M 포지셔닝 매트릭스.

• 레버리지 ETF 변동성 감쇠 모델

  Quant · Derivatives Math · 2026-07-01

  일간 리밸런싱 레버리지 ETF의 베타 슬리피지 수학을 유도하고, 보유일수 효과·MDD 증폭·회복 배수, L×가 1×를 이기는 드리프트·변동성 조건(μ/σ²>(L+1)/2)을 슬라이더로 분해.

• SK하이닉스 × 삼성전자 5개년 적정가치 모델링

  Equity · Korea Semi · 2026-05-06

  FY25 actual + Q1 26 actual 검증 · 사업부별 가중 PER · 5개년 시나리오(Bull/Base/Bear) · ROE/EV/EBITDA · 1원칙 결정 가이드 포함. LP IM-grade.

• 발표 시점 자산가격 반응 함수 모델링

  Macro · Event Study · 2026-04-29

  Target / Path / Term Premium 3-Factor 직교 분해를 통한 FOMC 발표 자산반응 회귀모형. 인터랙티브 시나리오 빌더 포함.